学术报告两则:金融波动率建模-- 从ARCH 和 GARCH 模型谈起 & Variable Screening for Varying Coefficient Models with Ultrahigh-Dimensional Survival Data

学术报告一:金融波动率建模 -- 从ARCH 和 GARCH 模型谈起


报告人:李元教授  广州大学经济与统计学院
时间:2021年12月16日下午4点
地点:数学与信息学院205
联系人:夏强教授


摘要:波动率是测度金融风险的一种重要的度量。在实际应用中,人们往往关心的是适时的波动率, 也即条件波动率。ARCH模型作为一种简单的条件异方差波动率模型,我们首先介绍其建模方法以及相关的统计性质。其次介绍ARCH模型的推广 --GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等。然后介绍变系数GARCH模型的最新进展,包括我们自己的一些研究成果。最后介绍GARCH模型在行为金融学中的应用。

报告人简介:
        李元,博士,广州大学教授ˎ博士生导师ˎ统计学科带头人。1998年北京大学概率统计系获博士学位。现任广东省现场统计学会理事长,全国工业统计学教学研究会副理事长, 中国教育统计学会常务理事,《数理统计与管理》,《应用概率统计》和《统计信息论坛》编委, 全国统计学教材编委会委员。曾多次访问澳洲联邦科学与工业研究组织(CSIRO)、美国圣母大学、意大利帕多瓦大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位。
李元教授长期从事数理统计及其应用的研究工作,其研究领域涉及时间序列分析, 非参数统计,金融统计,风险管理等。先后主持国家自然科学基金项目6项,教育部博士点基金项目1项,其它科研项目8项, 出版的书和著作共5本, 在《Biometrika》, 《Journal of Econometrics》,《Statistica Sinica》, 《Journal of Time Series Analysis》,《Computational Statistics and Data Analysis》, 《Statistical Paper》,《Science China Mathematics》等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。



学术报告二:Variable Screening for Varying Coefficient Models with Ultrahigh-Dimensional Survival Data


报告人:孙六全研究员  中科院数学与系统研究院
时间:2021年12月16日下午4:40
地点:数学与信息学院205
联系人:夏强教授


摘要:In this talk, we develop a variable screening method for varying coefficient hazards models of single-index form. The proposed method can be viewed as a natural survival extension of conditional correlation screening. An appealing feature of the proposed method is that
it is applicable to many popularly used survival models, including the varying coefficient additive hazards model and the varying coefficient Cox model. The proposed method enjoys the sure screening property, and the number of the selected covariates can be bounded by a moderate order. Simulation studies demonstrate that our method performs well, and an empirical example is also presented.

报告人简介:
        孙六全,中国科学院博士生导师、二级研究员,中国现场统计研究会副理事长,中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务副理事长,全国工业统计学教学研究会监事会会长,国际生物统计学会中国分会-IBS-China常务理事,数理统计与管理、统计与决策、Journal of Systems Science and Complexity等杂志副编辑,主要从事生存分析、生物统计、复发事件和纵向数据分析、各种删失数据分析研究,主持国家自然科学基金重点基金1项,主持或参与973重大项目、国家自然科学基金重大项目和面上项目等项目18项,在国内外核心刊物发表学术论文150余篇,其中在统计顶级杂志JASA和Biometrika发表论文 8篇。


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