报告人：潘家柱教授

报告时间：2024年11月22日（星期五） 上午10:00-12:00

报告地址：数学与信息学院201报告大厅

报告摘要：We propose a spatial threshold GARCH-type model for dynamic spatio-temporal integer-valued data.  The network structure in data is used to simplify parameterization in modelling process. The proposed model can capture the asymmetric property in dynamics of the data by adopting a threshold structure. We assume the conditional distribution is Poisson distribution. The asymptotic theory of maximum likelihood estimation (MLE) for the spatial model is derived when both sample size and network dimension are large. We obtain asymptotic statistical inferences via investigation of the weak dependence of components in the model and application of limit theorems for weakly dependent random fields. Real data examples and simulation studies are presented to support our methodology.

报告人简介：潘家柱,曾任北京大学金融数学系教授和博士生导师，并在伦敦政治经济学院（LSE）从事过两年的研究工作，现在英国Strathclyde大学任教。主要研究方向为时间序列分析、金融计量经济学和风险管理。他在Journal of Econometrics，Econometric Theory，Econometrics Journal，Biometrika，Journal of Time Series Analysis等计量经济学和统计学的顶级杂志上发表论文多篇，并应邀为多个国际权威杂志的审稿人。

潘家柱教授与程士宏教授等人一起获得2002年教育部提名国家科学技术奖自然科学奖二等奖。他曾是2008年第7届世界概率统计大会(新加坡)时间序列分组的主持人之一, 2010年世界计算统计大会(COMPSTAT 2010, 巴黎)邀请报告人和分组主持人。他的研究工作受到英国爱丁堡皇家学会和中国国家自然科学基金委员会的基金资助。

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